Дельта и кумулятивная дельта: что это такое?

индикатор дельта

Кумулятивная дельта поможет вам принимать торговые решения, но она не должна быть единственным фактором. Ключевым моментом является то, что кумулятивная дельта, как правило, будет двигаться вместе с ценой, а когда нет – стратегия японские свечи следует обратить внимание. От бара под номером 1 до бара под номером 3 сессионная дельта остается отрицательной, но цена не падает. В баре под номером 2 цена слегка снижается, но бар закрывается выше отмеченного уровня.

Как интерпретировать показания индикатора Delta

  1. С помощью открытого интереса можно понять, открывают трейдеры новые контракты или закрывают старые.
  2. GoCharting предлагает разные инструменты дельты объёма, включая дельту баров, кумулятивную дельту объёма и дивергенцию дельты, но возможности визуализации и настройки расчётов и плана относительно ограничены.
  3. Он помогает определить максимальный показатель профиля объема, который может стать важным уровнем, т.е.
  4. Термин «дельта» (англ. Delta) появился в трейдерских кругах в 2002 году, когда был изобретен график футпринт (англ. Footprint chart).

График ниже (данные с Московской биржи, фьючерсы доллар-рубль) показывает эту корреляцию. Показаны примеры с платформы NinjaTrader с использованием настраиваемого индикатора дельты. Существует множество вариантов дельта-индикаторов, некоторые из них предоставляются с определенными пакетами NT, а некоторые специально созданы сторонними разработчиками. Такой индикатор можно использовать для фьючерсов и акций ES/spot/Forex (с дополнительной покупкой данных каждый месяц). Когда дело доходит до поглощения, очень важно, чтобы трейдер всегда сравнивал/взвешивал движения цены и дельты с течением времени.

Общие данные и настройки бесплатного индикатора для MT4 и 5 версий

индикатор дельта

Принцип построения графика в данном случае отличается тем, что трейдер видит только общую ситуацию на бирже. Начать построение с накоплением можно с начала дня, недели или любого другого времени. При покупке 10 контрактов показатель повысится не на 10 единиц, а только одну.

Delta: как интерпретировать индикатор и торговать с его помощью

Добавим индикатор Cumulative Delta на график фьючерсов на нефть, который мы использовали выше. Однако, согласно принципу сведения биржевых заявок (почитайте пример про Васю и Петю в этой статье) — сделка манифест инвестора совершается когда инициативный маркет-ордер “встречается” с ожидающим лимитным. Но важнее то, что CVD выявляет тренды в покупке и продаже, которые могут следовать основному тренду актива или нет.

Обзор инструментов Volume Delta на 5 популярных торговых платформах

индикатор дельта

В настройках индикатора можно выбрать количество периодов для скользящего окна кумуляции. В TabTrader индикатор Delta Bars представлен в виде гистограммы с положительными значениями дельты над нулевой линией и отрицательными значениями под нулевой линией. В более ранних версиях индикатора использовались разные способы для сохранения и загрузки истории. Однако по тем или иным причинам эти варианты оказались неудобны для использования. В версии 5 в индикатор внедрили алгоритм установки данных из истории. При построении в один ряд плоскости с отрицательными значениями нет.

Обновление истории Delta

индикатор дельта

На платформе также есть необходимые настройки расчёта для большинства инструментов, можно  настроить и количество периодов для CVD. При этом опции визуализации и построения макета в TabTrader разнообразны, но всё же ограничены. В принятый промежуток времени совершаются сделки в 2 направлениях (покупка и продажа). Это приводит к изменению показателей на индикаторе (они могут расти и снижаться). Чтобы повысить количество прибыльных сделок, заключенных на основе полученных данных от Delta, нужно научиться правильно читать и понимать показания. Для этого трейдеру важно разобраться в особенностях работы кумулятивной дельты.

Да, анализ дельты объёма можно применять к различным финансовым рынкам, включая акции, форекс, сырьевые товары и криптовалюты. Инструмент измерения в TabTrader показывает информацию об объёме, изменении цены (как в процентах, так и в абсолютном выражении), совокупной дельте объёма и количестве баров/свеч за выбранный период времени. С инструментом “Объём” на TheKingFisher пользователи могут накладывать значение дельты на каждый бар объёма.

Индикатор Кумулятивная дельта объёма (англ. Cumulative Volume Delta, CVD) рассчитывает совокупную разницу между объёмами покупок и продаж за определённый период времени. В отличие от индикатора дельты бара, который показывает дельту объёма для каждого отдельного бара/свечи, CVD суммирует значения дельты объёма для нескольких баров. С помощью кумулятивной дельты объёма (CVD) легко отслеживать общую активность покупок и продаж на рынке. Индикатор обычно отображается в виде линии или гистограммы, расположенной под графиком цены. Индикатор дельты служит для отображения разницы объема, который прошел на бирже по цене Ask и выше (рыночные покупки) и объема, который прошел по цене Bid и ниже (рыночные продажи).

Уже два этих примера демонстрируют колоссальное преимущество торговли с использованием продвинутых инструментов анализа потока ордеров платформы ATAS. Его продажи в значительной степени открывались на защитных лимитных ордерах, которые полностью поглощали все рыночные покупки. График Футпринт отражает положительное или отрицательное значение Дельты внутри каждой свечи как это видно на Графике №1. Ячейка Футпринта с положительной Дельтой отмечена зеленым цветом и характеризует «положительный» поток ордеров, в результате которого покупатели «агрессивнее» проявили себя на конкретном ценовом уровне. Ячейка Футпринта с отрицательной Дельтой отмечена красным цветом и характеризует «отрицательный» поток ордеров, в результате которого продавцы «агрессивнее» проявили себя на конкретном ценовом уровне. Эффективность анализа дельты объёма часто зависит не столько от разнообразия и качества инструментов, сколько от общей функциональности платформы.

На картинке ниже — тот же график, но мы изменили масштаб, чтобы лучше рассмотреть события за 28 августа. Соответственно, накопительная дельта — это индикатор, который суммирует показания дельты за определенный период. Индикатор дельта может быть полезным инструментом при анализе криптовалютного рынка. Он поможет вам понять, как объемы торговли влияют на цену Bitcoin и других криптовалютных активов. CVD можно настроить для измерения дельты объёма от заданной точки до итогового пункта на разных временных рамках. Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже.

Кумулятивная Дельта, может быть как положительной, так и отрицательной. Положительная кумулятивная Дельта окрашивается в зеленый цвет и характеризует «положительный» поток ордеров за торговую сессию, как результат более агрессивного поведения покупателей. Отрицательная кумулятивная Дельта окрашивается в красный цвет и характеризует «отрицательный» поток ордеров за торговую сессию, как результат более «агрессивного» поведения продавцов. Используйте анализ объемов, так как это позволяет вам работать с первопричинами движения цены.

Все бары (и на покупку, и на продажу) выстроены в одной положительной плоскости. Отрицательные дельты окрашены в красный цвет, а положительные — зеленый. В программе Квик нажимают “Создать окно” — “Таблица обезличенных сделок”. В новом окне отмечают те инструменты, к которым будет применен данный индикатор.

Несмотря на растущее давление продаж, цена “упрямо отказывается” падать. Дивергенции также помогают поправить текущую торговую стратегию или позицию. Например, в позиции на покупку BTC рост спот-цены при снижении CVD говорит о том, что основной тренд неустойчив и может развернуться. Эта информация помогает оценить представления участников рынка о направлении общего движения и учесть это при выборе времени сделок. На скриншоте мы видим индикатор с различными настройками визуального стиля.

Дивергенция в основном подчеркивает, что сильные лимиты поглощают встречные приказы. Поглощение – это наиболее частый паттерн, определяемый дельтой, поскольку он является самым распространенным способом для рынка распределить поток ордеров. Когда вы наблюдаете на рынке подобные ситуации помните, каким образом связаны риск и доходность что часто они свидетельствуют о присутствии крупного, или как еще говорят, институционального игрока. Как вы уже наверняка знаете из наших предыдущих статей, только крупный игрок, в отличии от ритейл трейдеров, располагает достаточными финансовыми ресурсами для защиты своих открытых позиций.

Yorum bırakın

Your email address will not be published.